GERENCIA CAPITAL ECONÓMICO RIESGO DE CRÉDITO BCN-MAD

BARCELONA, B, ES, 08028

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento.

El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gerente/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:

• Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
• Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
• Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
• Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad.
• Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad.
• Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con transferencia de riesgo.
• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

Los proyectos que asumirás en la posición estarán vinculados a los modelos de capital económico, de riesgo climático y medioambiental y a las titulizaciones sintéticas.

Los proyectos que asumirás en la posición son:

• Liderar de forma proactiva el diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de capital económico de riesgo de crédito.
• Liderar de forma proactiva la coordinación de las estimaciones de capital económico para el resto de riesgos.
• Liderar de forma proactiva la alineación de las metodologías a las regulaciones, guías asociadas y mejores prácticas de la industria.
• Liderar de forma proactiva la mejora continua en el rendimiento y calidad de los modelos y en la eficiencia en los procesos de estimación.
• Explicar de forma clara los modelos a los stakeholders.
• Impulsar y seguir la integración en la gestión del capital económico.
• Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo y en los modelos de riesgo climático.
• Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.
• Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.
• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

Requisitos mínimos

• Extensa experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría.
• Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).
• Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado.

Competencias clave

• Entendimiento profundo de los modelos de riesgo.
• Capacidad de gestión de personas y de proyectos.
• Capacidad analítica para resolver problemas complejos.
• Actitud resolutiva y flexibilidad para trabajar con autonomía.
• Orientación al detalle y capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
• Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo.
• Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes.

¿Qué ofrecemos?

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional.
• Acceso a nuestra plataforma online de formación.
• Atractivo paquete de beneficios sociales.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.

Job profile

Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación.

Competencias

HARD SKILLS

• SISTEMAS / HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
• EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS)
• DATA VISUALIZATION (RIESGOS)
• DATA STORYTELLING (RIESGOS)
• METODOLOGÍAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE CÓDIGO Y CONTROL DE VERSIONES (RIESGOS)
• LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (RIESGOS)
• SOLUCIONES: PRESTAMOS/CRÉDITOS
• RIESGO DE CRÉDITO (RIESGOS)
• GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD DEL DATO (GICD) (RIESGOS)
• ESTADÍSTICA Y MODELOS DESCRIPTIVOS
• NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOS
• ANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS (RIESGOS)
• IMPLANTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE MODELOS (RIESGOS)
• IFRS 9 PRINCIPIOS CONTABLES (RIESGOS)
• NORMATIVA DE SOLVENCIA Y GUÍAS DE LA EBA/ECB DE PARÁMETROS DE RIESGO (RIESGOS)
• DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

SOFT SKILLS

• ALIANZAS - COMUNICACIÓN
• HUMANISMO - COMUNICACIÓN Y EMPATÍA
• ALIANZAS - COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD
• ALIANZAS - INFLUENCIA
• ALIANZAS - ORIENTACIÓN A CLIENTE
• HUMANISMO - LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO
• ANTICIPACIÓN - ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO
• EMPODERAMIENTO - FOCO EN RESULTADOS
• DIVERSIDAD - IMPULSO DE LA DIVERSIDAD