Gestor/A Validación De Riesgo De Mercado, Operacional Y Actuarial Madrid / Barcelona - FXO-142

Caixabank
ES - Andalusia - Málaga
January 26, 2025

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

Validación y Riesgo de Modelo tiene su origen en la necesidad de disponer en la Entidad de una unidad independiente y especializada que realice de forma continua la revisión y seguimiento de los modelos internos de riesgo, tal y como establece el marco regulatorio vigente.
La misión del departamento es emitir una opinión técnica sobre la adecuación de los modelos internos utilizados a efectos de gestión interna y/o de carácter regulatorio del grupo CaixaBank así como tener la visión del global del riesgo que implica usar modelos para la Entidad.

Para ello nos organizamos en tres equipos:
la Dirección de Validación de Modelos de Riesgo de Crédito, la Dirección de Validación de R.
Mercado/Operacional y Actuarial, y la Dirección de Riesgo de Modelo.
Actualmente los modelos bajo perímetro de Validación y Riesgo de Modelo son los modelos internos de Capital (R.
Crédito, Mercado, Operacional y Capital Económico), así como los modelos de provisiones, modelos macroeconómicos, modelos de contrapartida y el modelo de mortalidad/longevidad de VidaCaixa.

Proyectos que asumirás en la posición:
Revisión y challenge de los aspectos metodológicos, tecnológicos, cumplimiento normativo, governance, uso, desempeño y rendimiento de los modelos internos bajo scope.
Diseño y realización de pruebas específicas y recurrentes para evaluar el funcionamiento de los modelos de riesgo de mercado (IMA/ FRTB, CVA, AVAs, Initial Margin, …), de capital económico (crédito, operacional, actuarial y reputacional) y de proyección de variables macroeconómicas.
Síntesis y presentación de resultados de los procesos de validación a nivel interno y a los responsables de los modelos.
Preparación de presentaciones para Alta Dirección, Comités y Órganos de Gobierno internos, así como para el Supervisor.
Dar respuesta a los requerimientos de auditoría interna y externa, así como de las autoridades supervisoras.
Actualización del Marco de Validación en base a las novedades regulatorias, feed-back de inspecciones supervisoras y mejores prácticas del mercado.
Seguimiento y actualización de las recomendaciones emitidas.

Requisitos mínimos:
Titulación superior en Matemáticas, Física, Economía, ADE, Empresariales, o Ingenierías.
Dominio y utilización a nivel avanzado de herramientas de análisis y tratamiento de datos y ofimática (SAS, R, Matlab, VBA MS Excel y/o MS Access).
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